Както криво работает wine в ubuntu

Поставте вторую ось и не мучайтесь...

идите на http://appdb.winehq.org/ и просвещайтесь
я подозреваю, что вы не озаботились посмотреть в консоли, каких dll'ок из винды не хватает вашим играм

через winetricks поставить directx и прочие необходимые для игр библиотеки

PlayOnLinux - то что тебе поможет

Прежде всего встречные вопросы. Самую последнюю - какую? И что значит "настроил все правильно"?
Часто встречающиеся проблемы:
1) Перед игрой демонстрируется какой-нибудь ролик, но кодеков нет и все отваливается
Решение: поставить дополнительные кодеки
Варианты решения: а) выполнить в консоли winetriks allcodecs б) найти свежий пакет кодеков  klite и поставить, выполнив в консоли (находясь в папке с пакетом) wine полное_имя_пакета_klite
Второй случай мне помогал чаще.
2) У приложений под wine бывает не очень хорошо с определением доступных графических режимов
Решение: принудительно проставить в winecfg нужный режим, поставив нужные размеры в "Эмулировать рабочий стол"
3) Не хватает библиотек времени выполнения, и при этом они не поставляются с игрой
Решение: установить библиотеки с помощью winetricks, например, очень часто нужно winetricks vb6run vcrun6 mdac28 msxml6
4) Не хватает компонентов рендеринга HTML или проигрывания Flash (характерно для казуальных игр студии Alawar, например)
Решение: winetricks gecko flash shockwave (иногда выручает ie6)

Установи winegame = http://habrahabr.ru/blogs/linux/88865/

ну а что ты хотел